PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QQEW returned 19.95% vs 25.69% for QNXT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и QNXT

2026 (YTD)20252024
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%-0.31%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QQEW and QNXT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between QQEW and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и QNXT

Секторы
QQEW
QNXT

Технологии

55.9%
40.3%

Здравоохранение

14.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.8%

Промышленность

3.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.7%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

QQEW
55.9%
QNXT
40.3%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
QNXT
7.5%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
QNXT
17.0%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
QNXT
8.8%

Промышленность

QQEW
3.3%
QNXT
10.6%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
QNXT
5.7%

Недвижимость

QQEW
1.6%
QNXT
0.3%

Сырьевые материалы

QQEW

-

QNXT

-

Энергетика

QQEW

-

QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QQEW

-

QNXT
1.0%

Коммунальные услуги

QQEW

-

QNXT
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QQEW vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.72

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.40

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.54

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

8.28

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QNXT

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-22.25%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-10.16%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.34%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.78%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.11%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QNXT

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.52%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.84%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.02%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

19.71%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.71%

+1.16%

Сравнение комиссий QQEW и QNXT

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QNXT

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQEW and QNXT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs 19.95% for QQEW. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.20% for QNXT.

QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор