Сравнение QQDN с YQQQ
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQDN is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -6.43% for YQQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.10%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
YQQQ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.86%
Сравнение доходности по годам QQDN и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.10% | -5.15% |
Correlation
The correlation between QQDN and YQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between QQDN and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QQDN
YQQQ
Сравнение QQDN c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.67 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и YQQQ
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -29.10% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -21.80% | -21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -24.35% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -15.00% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 9.63% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и YQQQ
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 5.13% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 11.67% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 13.96% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.52% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.52% | +23.36% |
Сравнение комиссий QQDN и YQQQ
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и YQQQ
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности YQQQ в 29.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.51% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and YQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to YQQQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -6.43% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -6.43% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.51%, compared with 5.51% for QQDN.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор