Сравнение QQDN с UVXY
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -17.46%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам QQDN и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.37% |
Correlation
The correlation between QQDN and UVXY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQDN
UVXY
Сравнение QQDN c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.68 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и UVXY
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -100.00% | +49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -100.00% | +53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -98.55% | +68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 84.51% | -46.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 103.82% | -65.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 113.81% | -75.30% |
Сравнение комиссий QQDN и UVXY
И QQDN, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и UVXY
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and UVXY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for UVXY.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
Подберите оптимальное распределение для QQDN и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор