PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQDN с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQDN с UVXY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -70.85% for UVXY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQDN и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -31.12%.

QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-38.51%

UVXY

1 день
-2.71%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
-30.36%
С начала года
-31.12%
1 год
-70.85%
3 года*
-61.30%
5 лет*
-67.70%
10 лет*
-71.74%
Всё время*
-80.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и UVXY

2026 (YTD)2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		-10.71%-34.51%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-31.12%-64.77%

Correlation

The correlation between QQDN and UVXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between QQDN and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ Mega

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с QQDN:
QQDN с SARKQQDN с SHQQDN с UPROQQDN с DOGQQDN с BITUQQDN с SVIXQQDN с USD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

QQDN vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQDNUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.96

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.42

+0.14

QQDN vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и UVXY

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQDNUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-100.00%

+49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-73.88%

+30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-95.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-100.00%

+57.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-98.76%

+67.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

49.82%

-25.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что QQDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQDNUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

18.41%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

67.12%

-35.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

86.13%

-45.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

103.29%

-63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

112.06%

-72.18%

Сравнение комиссий QQDN и UVXY

И QQDN, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и UVXY

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		5.51%3.42%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQDN and UVXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (18.41%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, QQDN leads with -31.10% vs -70.85% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQDN has performed better with a -31.10% return vs -70.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQDN and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for UVXY.

QQDN is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор