PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQDN с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQDN с SSO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 33.08% for SSO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности QQDN и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 14.99%.

QQDN

1 день
-0.03%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-10.71%
1 год
-31.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-38.51%

SSO

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
12.09%
С начала года
14.99%
1 год
33.08%
3 года*
31.07%
5 лет*
17.34%
10 лет*
22.87%
Всё время*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQDN и SSO

2026 (YTD)2025
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		-10.71%-34.51%
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.99%25.87%

Correlation

The correlation between QQDN and SSO is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.83

The correlation between QQDN and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ Mega

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с QQDN:
QQDN с SARKQQDN с SHQQDN с UPROQQDN с DOGQQDN с BITUQQDN с SVIXQQDN с USD
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

QQDN vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQDN
Ранг доходности на риск QQDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQDN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQDN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQDN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQDN c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQDNSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.32

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.83

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.83

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

7.49

-8.77

QQDN vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQDN на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQDN и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQDN и SSO

Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQDNSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.19%

-84.67%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.68%

-18.17%

-25.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.67%

-5.02%

-37.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-19.47%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

4.43%

+19.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQDN и SSO

ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQDNSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

6.60%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

20.01%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

25.15%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

33.83%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

35.88%

+4.00%

Сравнение комиссий QQDN и SSO

QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQDN и SSO

Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SSO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega		5.51%3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.68%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

QQDN and SSO have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SSO (6.60%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SSO's -84.67%.

On 1-year performance, SSO leads with 33.08% vs -31.10% for QQDN. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSO has performed better with a 33.08% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.

QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.68% for SSO.

QQDN is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQDN и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор