Сравнение QQDN с SPDN
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -8.90% |
Correlation
The correlation between QQDN and SPDN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QQDN
SPDN
Сравнение QQDN c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.70 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SPDN
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -75.31% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -75.26% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -48.55% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 12.09% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 16.86% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 18.03% | +20.48% |
Сравнение комиссий QQDN и SPDN
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SPDN
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SPDN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.11% for SPDN.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор