Сравнение QQDN с SPDN
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -11.36% for SPDN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.99%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -4.98%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.36%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -7.92%
- 10 лет*
- -12.07%
- Всё время*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам QQDN и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.99% | -9.24% |
Correlation
The correlation between QQDN and SPDN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QQDN and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QQDN
SPDN
Сравнение QQDN c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.72 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.33 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SPDN
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -75.31% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -15.93% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -74.68% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -48.84% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 8.53% | +15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SPDN
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 3.46% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 10.14% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 12.78% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 16.95% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 18.01% | +21.87% |
Сравнение комиссий QQDN и SPDN
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SPDN
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SPDN в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.30% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SPDN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to SPDN (3.46%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -11.36% vs -31.10% for QQDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -11.36% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.30% for SPDN.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.50% for SPDN.
QQDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор