Сравнение QQDN с SHRT
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. QQDN is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQDN показывает доходность -17.46%, а SHRT немного выше – -17.15%.
QQDN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -17.46% | -34.14% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | -5.10% |
Correlation
The correlation between QQDN and SHRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. SHRT — Ранг доходности на риск
QQDN
SHRT
Сравнение QQDN c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.79 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQDN и SHRT
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -25.98% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -25.70% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -8.15% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 13.04% | +25.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 12.77% | +25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 12.77% | +25.74% |
Сравнение комиссий QQDN и SHRT
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и SHRT
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 4.93% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and SHRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
QQDN has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: ProShares and Gotham. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор