Сравнение QQDN с CRSH
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQDN is a Inverse Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQDN is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs -9.94% for CRSH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 13.10%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
CRSH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.16%
Сравнение доходности по годам QQDN и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 13.10% | -20.73% |
Correlation
The correlation between QQDN and CRSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between QQDN and CRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QQDN
CRSH
Сравнение QQDN c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.32 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.49 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и CRSH
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -63.68% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -31.54% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -55.50% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -43.86% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 20.40% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и CRSH
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 13.23% и 13.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 13.56% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 24.88% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 36.08% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 47.23% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 47.23% | -7.35% |
Сравнение комиссий QQDN и CRSH
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и CRSH
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности CRSH в 79.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 79.41% | 138.78% | 94.25% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and CRSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.56%) compared to QQDN (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -9.94% vs -31.10% for QQDN. On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQDN has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -9.94% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 79.41%, compared with 5.51% for QQDN.
QQDN is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор