PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) is Derivative Income fund actively managed by Invesco, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 26.02% for TSLA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQA и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.95%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и TSLA

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.51%

Correlation

The correlation between QQA and TSLA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between QQA and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

QQA vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQATSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.57

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.05

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

0.87

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

2.05

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQATSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.57

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.73

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQA и TSLA

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQATSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-73.63%

+53.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-29.93%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-14.58%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-22.73%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

12.80%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и TSLA

Текущая волатильность для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) составляет 2.93%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что QQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQATSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

12.17%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

27.31%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

46.38%

-33.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

58.82%

-40.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

59.10%

-40.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и TSLA

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and TSLA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.17%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs TSLA's -73.63%.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор