PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с SPYI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 26.02% vs 18.04% for SPYI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQA charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности QQA и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.51%.

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.70%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.62%
1 год
18.04%
3 года*
15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и SPYI

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%5.92%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.51%16.67%5.35%

Correlation

The correlation between QQA and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between QQA and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и SPYI

Секторы
QQA
SPYI

Технологии

58.7%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQA
58.7%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
SPYI
4.5%

Здравоохранение

QQA
3.7%
SPYI
8.3%

Промышленность

QQA
2.6%
SPYI
7.8%

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
SPYI
2.1%

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
SPYI
1.7%

Энергетика

QQA
0.5%
SPYI
3.1%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
SPYI
11.1%

Недвижимость

QQA
0.1%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QQA vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQASPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.76

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.35

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.59

+1.13

QQA vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и SPYI

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQASPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-16.47%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.72%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.81%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и SPYI

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQASPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.23%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

8.27%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

10.29%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.01%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.01%

+5.58%

Сравнение комиссий QQA и SPYI

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и SPYI

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности SPYI в 12.05%

ПозицияTTM2025202420232022
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.05%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQA and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to SPYI (4.23%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 18.04% for SPYI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 12.05%, compared with 9.75% for QQA.

They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.68% for SPYI.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор