PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с RSPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. QQA is actively managed, while RSPA is passively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 18.94% for RSPA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQA и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 8.46%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPA

1 день
0.55%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и RSPA

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.46%11.07%3.68%

Correlation

The correlation between QQA and RSPA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between QQA and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и RSPA

Секторы
QQA
RSPA

Технологии

53.8%
18.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.5%

Здравоохранение

4.2%
10.9%

Промышленность

2.8%
14.7%

Коммунальные услуги

1.4%
6.0%

Сырьевые материалы

1.1%
4.1%

Энергетика

0.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.2%
14.4%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Технологии

QQA
53.8%
RSPA
18.3%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
RSPA
4.0%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
RSPA
10.3%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
RSPA
6.5%

Здравоохранение

QQA
4.2%
RSPA
10.9%

Промышленность

QQA
2.8%
RSPA
14.7%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
RSPA
6.0%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
RSPA
4.1%

Энергетика

QQA
0.6%
RSPA
4.5%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
RSPA
14.4%

Недвижимость

QQA
0.1%
RSPA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

QQA vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQARSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.03

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.92

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.06

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

12.23

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQARSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.97

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QQA и RSPA

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQARSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-15.37%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.21%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.04%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и RSPA

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQARSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.94%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.67%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

9.36%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

12.99%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

12.99%

+5.26%

Сравнение комиссий QQA и RSPA

И QQA, и RSPA имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и RSPA

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности RSPA в 8.93%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%

Часто задаваемые вопросы

QQA and RSPA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to RSPA (1.94%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 18.94% for RSPA. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA and RSPA have the same expense ratio: 0.29% per year.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.93% for RSPA.

QQA is categorized as Derivative Income, while RSPA is S&P 500.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор