PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QQA returned 31.26% vs 8.25% for JEPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QQA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и JEPI

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%4.27%

Correlation

The correlation between QQA and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between QQA and JEPI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQA и JEPI

Секторы
QQA
JEPI

Технологии

53.8%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

4.2%
14.1%

Промышленность

2.8%
13.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

QQA
53.8%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

QQA
15.8%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

QQA
12.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

QQA
7.7%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

QQA
4.2%
JEPI
14.1%

Промышленность

QQA
2.8%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

QQA
1.4%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

QQA
1.1%
JEPI
1.9%

Энергетика

QQA
0.6%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
JEPI
9.8%

Недвижимость

QQA
0.1%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

QQA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.05

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.57

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.24

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

3.96

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.05

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QQA и JEPI

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-13.71%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-6.68%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.31%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.12%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и JEPI

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.46%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.10%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

7.87%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.06%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

10.80%

+7.45%

Сравнение комиссий QQA и JEPI

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и JEPI

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 8.25% for JEPI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.23% for JEPI.

QQA is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.35% for JEPI.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор