PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. QQA is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past year, QQA returned 22.56% vs 21.68% for IDMO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QQA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и IDMO

2026 (YTD)20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%17.24%5.92%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%-4.20%

Correlation

The correlation between QQA and IDMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between QQA and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQA и IDMO

Секторы
QQA
IDMO

Технологии

58.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Здравоохранение

3.7%
1.1%

Промышленность

2.6%
21.3%

Коммунальные услуги

1.2%
7.9%

Сырьевые материалы

1.0%
10.6%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
43.2%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQA
58.7%
IDMO
6.2%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

QQA
3.7%
IDMO
1.1%

Промышленность

QQA
2.6%
IDMO
21.3%

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
IDMO
7.9%

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
IDMO
10.6%

Энергетика

QQA
0.5%
IDMO
1.7%

Финансовые услуги

QQA
0.2%
IDMO
43.2%

Недвижимость

QQA
0.1%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

QQA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQAIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.18

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.74

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.77

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

6.94

+3.77

QQA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и IDMO

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-39.38%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.31%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.93%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.70%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и IDMO

Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 5.72% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.93%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

16.86%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

18.53%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.14%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.89%

+0.71%

Сравнение комиссий QQA и IDMO

QQA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и IDMO

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQA and IDMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, QQA dropped -19.73% vs IDMO's -39.38%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 21.68% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for QQA.

QQA has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 3.69% for IDMO.

QQA is categorized as Derivative Income, while IDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.25% for IDMO.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор