PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs 15.11%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QPX charges 1.46%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%0.17%

Correlation

The correlation between QPX and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.96

The correlation between QPX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и VUG

Секторы
QPX
VUG

Технологии

49.8%
53.5%

Потребительский циклический сектор

25.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

14.9%
17.3%

Недвижимость

6.4%
1.0%

Промышленность

1.0%
3.6%

Финансовые услуги

0.9%
4.3%

Здравоохранение

0.6%
4.6%

Энергетика

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
0.9%

Технологии

QPX
49.8%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
VUG
17.3%

Недвижимость

QPX
6.4%
VUG
1.0%

Промышленность

QPX
1.0%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
VUG
4.3%

Здравоохранение

QPX
0.6%
VUG
4.6%

Энергетика

QPX
0.3%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.40

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.69

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

5.92

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QPX и VUG

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-50.68%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.53%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-22.85%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-35.61%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.51%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.09%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.71%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и VUG

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.11%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.84%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

22.22%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.44%

-1.45%

Сравнение комиссий QPX и VUG

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и VUG

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QPX and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 13.04% for QPX. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.03% for VUG.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор