PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.45%/yr vs 12.48%/yr for VUG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QPX charges 1.46%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.25%.

QPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.48%
1 год
25.87%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		7.52%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%-0.05%

Correlation

The correlation between QPX and VUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.96

The correlation between QPX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QPXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.97

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.40

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.99

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

3.34

+5.27

QPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QPX и VUG

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-50.68%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.53%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-22.85%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-35.61%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-8.02%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.09%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.89%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и VUG

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.49% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.81%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.40%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.85%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.39%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.50%

-1.44%

Сравнение комиссий QPX и VUG

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и VUG

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QPX and VUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to QPX (6.49%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.48% vs 11.45% for QPX. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.48% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.03% for VUG.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор