Сравнение QPX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
QPX и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QPX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QPX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | 0.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QPX и VUG
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
QPX vs. VUG — Ранг доходности на риск
QPX
VUG
Сравнение QPX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.19 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.15 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QPX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и VUG
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок QPX и VUG
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -50.68% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -16.53% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -35.61% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -12.25% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.13% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.72% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и VUG
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.12% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.70% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 22.70% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.22% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.38% | -1.23% |