Сравнение QPX с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
QPX и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QPX и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QPX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 11.59% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QPX и SGRT
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
QPX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QPX
SGRT
Сравнение QPX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.09 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между QPX и SGRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и SGRT
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок QPX и SGRT
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -17.87% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.09% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.52% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 32.60% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 32.60% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 32.60% | -12.45% |