Сравнение QPX с SGRT
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QPX и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
QPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 11.10% | 11.59% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between QPX and SGRT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QPX
SGRT
Сравнение QPX c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.63 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок QPX и SGRT
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -17.87% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.69% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.10% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 33.40% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 33.40% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 33.40% | -13.41% |
Сравнение комиссий QPX и SGRT
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и SGRT
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and SGRT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QPX.
Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QPX и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор