Сравнение QPX с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QPX и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QPX и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QPX и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | -3.86% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 5.31% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
QPX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QPX и QCLR
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QPX vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QPX
QCLR
Сравнение QPX c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QPX | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.14 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4.57 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QPX и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и QCLR
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QPX и QCLR
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QPX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -21.77% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -10.22% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -8.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.32% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и QCLR
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QPX | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.93% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.56% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 12.08% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 12.61% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 12.61% | +7.54% |