PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности QPX и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%0.52%

Correlation

The correlation between QPX and MSOS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов QPX и MSOS

Секторы
QPX
MSOS

Технологии

49.8%

-

Потребительский циклический сектор

25.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Недвижимость

6.4%
50.2%

Промышленность

1.0%
29.6%

Финансовые услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%
2.5%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
MSOS
17.8%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
MSOS

-

Недвижимость

QPX
6.4%
MSOS
50.2%

Промышленность

QPX
1.0%
MSOS
29.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
MSOS

-

Здравоохранение

QPX
0.6%
MSOS
2.5%

Энергетика

QPX
0.3%
MSOS

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
MSOS

-

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

QPX vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.89

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.04

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.88

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

3.58

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.89

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.45

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.34

+1.01

Просадки

Сравнение просадок QPX и MSOS

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-96.25%

+61.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-52.91%

+41.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-81.71%

+63.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-94.99%

+60.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-91.37%

+90.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-71.71%

+63.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

27.78%

-24.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.16%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

20.45%

-16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

80.61%

-69.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

112.00%

-98.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

77.81%

-57.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

74.04%

-54.05%

Сравнение комиссий QPX и MSOS

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и MSOS

Ни QPX, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and MSOS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

QPX and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.74% for MSOS.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор