PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности QPX и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%0.91%

Correlation

The correlation between QPX and MFUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.76

The correlation between QPX and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и MFUS

Секторы
QPX
MFUS

Технологии

49.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

25.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
5.3%

Недвижимость

6.4%
1.8%

Промышленность

1.0%
12.6%

Финансовые услуги

0.9%
12.6%

Здравоохранение

0.6%
13.5%

Энергетика

0.3%
7.0%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
10.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Технологии

QPX
49.8%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
MFUS
5.3%

Недвижимость

QPX
6.4%
MFUS
1.8%

Промышленность

QPX
1.0%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

QPX
0.6%
MFUS
13.5%

Энергетика

QPX
0.3%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QPX vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.77

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.41

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

18.13

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QPX и MFUS

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.21%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-6.39%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.39%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-18.22%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.00%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.55%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и MFUS

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.19%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.22%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

10.72%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.03%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.35%

+2.64%

Сравнение комиссий QPX и MFUS

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и MFUS

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and MFUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs 12.82% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор