PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с JPIE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

QPX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или JPIE.

Корреляция

Корреляция между QPX и JPIE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QPX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.65

JPIE:

3.06

Коэф-т Сортино

QPX:

1.12

JPIE:

4.31

Коэф-т Омега

QPX:

1.16

JPIE:

1.79

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.80

JPIE:

4.38

Коэф-т Мартина

QPX:

3.04

JPIE:

20.06

Индекс Язвы

QPX:

4.68%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

QPX:

20.29%

JPIE:

2.41%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

QPX:

-1.08%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 2.42%.

QPX

С начала года

2.96%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

4.42%

1 год

12.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.42%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

3.37%

1 год

7.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и JPIE

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и JPIE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

TTM2024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QPX и JPIE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и JPIE

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...