PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с JPIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

QPX и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-4.12%24.12%17.28%44.63%-30.90%1.92%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

QPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-1.04%
1 год
22.50%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий QPX и JPIE

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

QPX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.74

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.66

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.37

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

18.43

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.74

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.95

-0.41

Корреляция

Корреляция между QPX и JPIE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и JPIE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

TTM20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QPX и JPIE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-9.96%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-1.68%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-0.51%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.17%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.31%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и JPIE

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.87%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

1.09%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

2.11%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

3.57%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

3.57%

+16.57%