PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, QPX returned 21.77%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности QPX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%1.92%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between QPX and JPIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

QPX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.69

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.80

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.10

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

25.31

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QPX и JPIE

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-9.96%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-1.15%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-2.40%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.04%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-2.09%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.23%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и JPIE

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.61%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

1.28%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

1.59%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

3.52%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

3.52%

+16.47%

Сравнение комиссий QPX и JPIE

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и JPIE

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and JPIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.77% vs 6.55% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.77% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.40% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор