PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QPX и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий QPX и IOO

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

QPX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

10.66

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между QPX и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и IOO

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QPX и IOO

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-55.85%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.40%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.52%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.98%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-11.34%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.63%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и IOO

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.71%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.24%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.97%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.74%

+2.41%