PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности QPX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%0.68%

Correlation

The correlation between QPX and HLAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between QPX and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и HLAL

Секторы
QPX
HLAL

Технологии

49.8%
50.4%

Потребительский циклический сектор

25.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
16.7%

Недвижимость

6.4%
0.8%

Промышленность

1.0%
4.6%

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Здравоохранение

0.6%
10.5%

Энергетика

0.3%
4.5%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Технологии

QPX
49.8%
HLAL
50.4%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
HLAL
16.7%

Недвижимость

QPX
6.4%
HLAL
0.8%

Промышленность

QPX
1.0%
HLAL
4.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

QPX
0.6%
HLAL
10.5%

Энергетика

QPX
0.3%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

QPX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.33

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.62

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.30

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

19.85

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QPX и HLAL

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.57%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.20%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-21.67%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.18%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.07%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.00%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.20%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и HLAL

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.70%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.95%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

13.17%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.60%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.21%

-0.22%

Сравнение комиссий QPX и HLAL

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и HLAL

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QPX and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.04% for QPX. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Wahed. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор