PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности QPX и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%13.40%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between QPX and EATZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between QPX and EATZ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и EATZ

Секторы
QPX
EATZ

Технологии

49.8%

-

Потребительский циклический сектор

25.6%
78.2%

Коммуникационные услуги

14.9%
2.3%

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%
4.9%

Финансовые услуги

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
16.9%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
EATZ
78.2%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
EATZ
2.3%

Недвижимость

QPX
6.4%
EATZ

-

Промышленность

QPX
1.0%
EATZ
4.9%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
EATZ

-

Здравоохранение

QPX
0.6%
EATZ

-

Энергетика

QPX
0.3%
EATZ

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
EATZ
16.9%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

QPX vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.10

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.28

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.08

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

0.14

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.10

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QPX и EATZ

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.40%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-23.21%

+11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-23.21%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-33.34%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-13.56%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-13.40%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

12.82%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и EATZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.91%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

18.81%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

21.65%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.60%

-1.61%

Сравнение комиссий QPX и EATZ

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и EATZ

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EATZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and EATZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 2.20% for EATZ. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.00% for EATZ.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор