PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с DWSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.45%/yr vs -1.09%/yr for DWSH. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. QPX charges 1.46%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности QPX и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

QPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.48%
1 год
25.87%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

DWSH

1 день
0.35%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.32%
1 год
-7.90%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и DWSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		7.52%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%-0.31%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-0.58%

Correlation

The correlation between QPX and DWSH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between QPX and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

QPX vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QPXDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.38

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.39

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.54

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

-0.92

+9.53

QPX vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QPX и DWSH

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-82.73%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-14.80%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-29.23%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-32.87%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-81.25%

+77.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-63.71%

+55.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

9.11%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 6.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.84%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.48%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

20.98%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

26.00%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

31.15%

-11.09%

Сравнение комиссий QPX и DWSH

QPX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DWSH

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and DWSH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.84%) compared to QPX (6.49%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.45% vs -1.09% for DWSH. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.45% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 3.67% for DWSH.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор