PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. QPX charges 1.46%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности QPX и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и DWSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-1.72%

Correlation

The correlation between QPX and DWSH is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

-0.61

The correlation between QPX and DWSH shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и DWSH

Секторы
QPX
DWSH

Технологии

49.8%
-25.6%

Потребительский циклический сектор

25.6%
-12.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
-4.5%

Недвижимость

6.4%
-5.9%

Промышленность

1.0%
-13.5%

Финансовые услуги

0.9%
-8.9%

Здравоохранение

0.6%
-12.0%

Энергетика

0.3%
-1.1%

Сырьевые материалы

0.3%
-0.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
-7.7%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
DWSH
-25.6%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
DWSH
-12.6%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
DWSH
-4.5%

Недвижимость

QPX
6.4%
DWSH
-5.9%

Промышленность

QPX
1.0%
DWSH
-13.5%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
DWSH
-8.9%

Здравоохранение

QPX
0.6%
DWSH
-12.0%

Энергетика

QPX
0.3%
DWSH
-1.1%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
DWSH
-0.8%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
DWSH
-7.7%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

QPX vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.55

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.63

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.93

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.64

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

-0.97

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.55

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.43

+1.11

Просадки

Сравнение просадок QPX и DWSH

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-82.73%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-18.08%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-29.23%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-32.87%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-81.51%

+81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-63.62%

+55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.85%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.21%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.00%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

21.07%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

25.94%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

31.22%

-11.23%

Сравнение комиссий QPX и DWSH

QPX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DWSH

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and DWSH have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs -1.89% for DWSH. On fees, QPX is cheaper at 1.46% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QPX is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for QPX.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 3.67% for DWSH.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор