PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs 8.16%/yr for CWS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности QPX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%-0.38%

Correlation

The correlation between QPX and CWS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.69

The correlation between QPX and CWS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и CWS

Секторы
QPX
CWS

Технологии

49.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

25.6%
15.1%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%
22.4%

Финансовые услуги

0.9%
10.8%

Здравоохранение

0.6%
25.1%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.1%
4.0%

Технологии

QPX
49.8%
CWS
18.5%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
CWS
15.1%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
CWS

-

Недвижимость

QPX
6.4%
CWS

-

Промышленность

QPX
1.0%
CWS
22.4%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
CWS
10.8%

Здравоохранение

QPX
0.6%
CWS
25.1%

Энергетика

QPX
0.3%
CWS

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
CWS

-

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
CWS
4.2%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
CWS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

QPX vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.08

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-0.01

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.08

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

-0.22

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.08

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QPX и CWS

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.82%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.92%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.56%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-24.87%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.21%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.54%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.61%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и CWS

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.27%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.29%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

13.28%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.66%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.91%

+3.08%

Сравнение комиссий QPX и CWS

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и CWS

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and CWS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs 8.16% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for QPX.

Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.77% for CWS.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор