Сравнение QPX с CCOR
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.14%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности QPX и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 0.24% |
Correlation
The correlation between QPX and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between QPX and CCOR shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QPX
CCOR
Сравнение QPX c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.16 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -0.33 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и CCOR
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -22.99% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.79% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -12.31% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -22.99% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -16.61% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -7.42% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.18% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и CCOR
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.99% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 6.22% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 8.02% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 11.19% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 10.78% | +9.24% |
Сравнение комиссий QPX и CCOR
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и CCOR
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (4.83%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs CCOR's -22.99%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs -1.53% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.09% for CCOR.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор