PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 29.78% for SPMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и SPMO

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%7.13%

Correlation

The correlation between QOWZ and SPMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.77

Over the past year, the correlation between QOWZ and SPMO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QOWZ и SPMO

Секторы
QOWZ
SPMO

Технологии

60.1%
55.0%

Промышленность

11.6%
10.9%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

QOWZ
60.1%
SPMO
55.0%

Промышленность

QOWZ
11.6%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
SPMO
6.6%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
SPMO
8.1%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
SPMO
3.9%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

SPMO
1.8%

Энергетика

QOWZ

-

SPMO
2.8%

Недвижимость

QOWZ

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QOWZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.32

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.84

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.36

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

8.15

-8.22

QOWZ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и SPMO

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-30.95%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.70%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-10.13%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.59%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.67%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

11.67%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

20.23%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

22.58%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

20.33%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.83%

-1.71%

Сравнение комиссий QOWZ и SPMO

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и SPMO

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and SPMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs -0.52% for QOWZ. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор