PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с QUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -4.42% vs 16.61% for QUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 5.81%.

QOWZ

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и QUS

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-8.29%7.24%33.16%5.69%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%18.99%4.17%

Correlation

The correlation between QOWZ and QUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between QOWZ and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и QUS

Секторы
QOWZ
QUS

Технологии

60.1%
29.2%

Промышленность

11.6%
8.2%

Здравоохранение

9.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.9%

Финансовые услуги

4.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
8.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QOWZ
60.1%
QUS
29.2%

Промышленность

QOWZ
11.6%
QUS
8.2%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
QUS
9.9%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
QUS
14.0%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
QUS
5.5%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
QUS
8.7%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

QUS
2.2%

Энергетика

QOWZ

-

QUS
4.2%

Недвижимость

QOWZ

-

QUS
1.3%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

QUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с VOO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

QOWZ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.81

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.58

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.43

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.76

-11.39

QOWZ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и QUS

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-33.78%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-6.85%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-1.84%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.69%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

1.55%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и QUS

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.84%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

6.98%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

9.24%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.34%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.43%

+2.87%

Сравнение комиссий QOWZ и QUS

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и QUS

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and QUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (6.26%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, QUS leads with 16.61% vs -4.42% for QOWZ. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QUS has performed better with a 16.61% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.27% for QOWZ.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор