PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 19.65% for PFM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и PFM

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%3.96%

Correlation

The correlation between QOWZ and PFM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between QOWZ and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и PFM

Секторы
QOWZ
PFM

Технологии

57.9%
24.7%

Промышленность

12.4%
11.1%

Здравоохранение

9.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.1%

Финансовые услуги

5.1%
18.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
12.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

QOWZ
57.9%
PFM
24.7%

Промышленность

QOWZ
12.4%
PFM
11.1%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
PFM
14.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
PFM
1.1%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
PFM
18.5%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
PFM
4.0%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
PFM
12.0%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

PFM
3.0%

Энергетика

QOWZ

-

PFM
4.7%

Недвижимость

QOWZ

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

QOWZ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.09

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.07

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.78

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

11.28

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.09

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и PFM

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-53.21%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-7.09%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.23%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.94%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

1.75%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и PFM

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.04%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.13%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

9.47%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

13.54%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

15.21%

+4.06%

Сравнение комиссий QOWZ и PFM

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и PFM

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and PFM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.04%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, PFM leads with 19.65% vs 2.83% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFM has performed better with a 19.65% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.26% for QOWZ.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор