Сравнение QOWZ с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
QOWZ и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -5.30%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и ITB
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
QOWZ vs. ITB — Ранг доходности на риск
QOWZ
ITB
Сравнение QOWZ c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.07 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.13 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.31 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и ITB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и ITB
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и ITB
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -86.53% | +66.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -24.45% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -28.21% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -37.20% | +33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 10.53% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и ITB
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.02% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 19.22% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 30.43% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 29.07% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 29.81% | -10.39% |