PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с NDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с NDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QOWZ is passively managed, while NDVG is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и NDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и NDVG

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%4.15%

Correlation

The correlation between QOWZ and NDVG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between QOWZ and NDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и NDVG

Секторы
QOWZ
NDVG

Технологии

57.9%
28.9%

Промышленность

12.4%
10.2%

Здравоохранение

9.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.7%

Финансовые услуги

5.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

QOWZ
57.9%
NDVG
28.9%

Промышленность

QOWZ
12.4%
NDVG
10.2%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
NDVG
9.8%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
NDVG
2.7%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
NDVG
14.7%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
NDVG
9.7%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
NDVG
7.7%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

NDVG
2.2%

Энергетика

QOWZ

-

NDVG
5.3%

Недвижимость

QOWZ

-

NDVG
3.9%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

NDVG
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Nuveen Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOOQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGSNDVG с VTV

Доходность на риск

QOWZ vs. NDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NDVG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c NDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZNDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. NDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZNDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

—

—

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и NDVG

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZNDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и NDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZNDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

—

—

Сравнение комиссий QOWZ и NDVG

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и NDVG

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности NDVG в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and NDVG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.26% for QOWZ.

They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.64% for NDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и NDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор