PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QOWZ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и IQM

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QOWZ и IQM

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Доходность на риск

QOWZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.72

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.33

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

4.00

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

12.47

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.72

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между QOWZ и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и IQM

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и IQM

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QOWZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-44.91%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-14.71%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-6.86%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-12.55%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.72%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и IQM

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QOWZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

12.71%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

23.53%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

33.40%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

28.67%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

30.73%

-11.31%