PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QOWZ is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 75.07% for IQM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и IQM

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%7.89%

Correlation

The correlation between QOWZ and IQM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between QOWZ and IQM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QOWZ и IQM

Секторы
QOWZ
IQM

Технологии

57.9%
65.9%

Промышленность

12.4%
19.9%

Здравоохранение

9.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.1%

Финансовые услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

QOWZ
57.9%
IQM
65.9%

Промышленность

QOWZ
12.4%
IQM
19.9%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
IQM
4.1%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
IQM

-

Сырьевые материалы

QOWZ

-

IQM

-

Энергетика

QOWZ

-

IQM
2.7%

Недвижимость

QOWZ

-

IQM

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

QOWZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.67

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.11

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.13

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

16.79

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.67

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и IQM

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-44.91%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-14.71%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.37%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-12.25%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.49%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и IQM

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.04%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.20%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

22.92%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

28.27%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

28.91%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

30.72%

-11.45%

Сравнение комиссий QOWZ и IQM

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и IQM

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and IQM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to QOWZ (5.04%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 75.07% vs 2.83% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 75.07% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор