Сравнение QOWZ с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Core Alternative ETF (CCOR).
QOWZ и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.99% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
QOWZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и CCOR
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
QOWZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QOWZ
CCOR
Сравнение QOWZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.14 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.19 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.35 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и CCOR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и CCOR
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и CCOR
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -22.99% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.17% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -17.23% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -7.07% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.95% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и CCOR
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.17% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 5.44% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 10.74% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 11.13% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 10.81% | +8.62% |