Сравнение QOWZ с BITI
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. QOWZ charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | 4.42% |
Correlation
The correlation between QOWZ and BITI is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
QOWZ
BITI
Сравнение QOWZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.57 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.38 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и BITI
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -92.16% | +71.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -25.28% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -86.41% | +80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -68.40% | +64.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 10.16% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и BITI
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 10.76% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 34.28% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 44.15% | -28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 52.24% | -33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 52.24% | -33.12% |
Сравнение комиссий QOWZ и BITI
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и BITI
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and BITI have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.25% for QOWZ.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор