PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и QQQI

2026 (YTD)20252024
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%26.32%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QNZIX и QQQI

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QNZIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.09

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.68

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.93

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

8.69

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.90

+0.91

Корреляция

Корреляция между QNZIX и QQQI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QQQI

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QQQI

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-20.00%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.46%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.72%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.31%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QQQI

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.18%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

11.23%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

19.72%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.48%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

17.48%

-5.29%