PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.82%/yr vs 16.46%/yr for QMHNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZIX показывает доходность 18.67%, а QMHNX немного выше – 18.97%.

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QMHNX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%23.03%1.57%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%20.98%

Correlation

The correlation between QNZIX and QMHNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.36

Over the past year, QNZIX and QMHNX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с GFIRXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

QNZIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.77

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.57

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

7.34

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

21.53

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа QMHNX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.77

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.37

+1.63

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QMHNX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-40.29%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.81%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-19.23%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-18.28%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.63%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.27%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.78%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.63%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.74%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

17.31%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

15.47%

-3.44%

Сравнение комиссий QNZIX и QMHNX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QMHNX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QMHNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QMHNX's -40.29%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор