PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с MFTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции QMHNX уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.22% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с AQMIX
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA

Сравнение комиссий QMHNX и MFTFX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXMFTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.09

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.50

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.78

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.77

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Корреляция

Корреляция между QMHNX и MFTFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и MFTFX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и MFTFX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и MFTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-35.70%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.94%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-32.57%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-35.70%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-7.55%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-17.14%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.18%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и MFTFX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) составляет 4.04%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.24%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

21.12%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.08%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

22.13%

-6.67%