PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и QMHIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий QNZIX и QMHIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.35

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.33

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

8.90

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.37

+1.44

Корреляция

Корреляция между QNZIX и QMHIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QMHIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QMHIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-39.37%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.34%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.23%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-18.05%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.13%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QMHIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.04%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.01%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.26%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

15.50%

-3.31%