Сравнение QNZIX с CGMS

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZIX и CGMS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и CGMS.

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.