Сравнение QNZIX с CGBL

С начала года, QNZIX показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZIX и CGBL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGBL в 2.03%

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и CGBL.

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.58%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.