PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с AMOMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и AMOMX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%23.03%1.57%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-10.29%

Correlation

The correlation between QNZIX and AMOMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.58

The correlation between QNZIX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWB

Доходность на риск

QNZIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXAMOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

—

—

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и AMOMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и AMOMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

—

—

Сравнение комиссий QNZIX и AMOMX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и AMOMX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and AMOMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и AMOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор