PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QNXT с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNXT и QCLR


2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
-4.11%14.97%-2.52%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


QNXT

1 день
0.56%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-5.72%
1 год
12.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий QNXT и QCLR

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

QNXT vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QNXTQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.95

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.14

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.57

-0.74

QNXT vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QNXTQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между QNXT и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QCLR

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
0.72%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QCLR

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


QNXTQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-21.77%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.22%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-8.10%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.32%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.56%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QCLR

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QNXTQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.93%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.56%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

12.08%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

12.61%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

12.61%

+7.66%