Сравнение QNXT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QNXT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QNXT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNXT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | -4.11% | 14.97% | -2.52% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
QNXT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QNXT и QCLR
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QNXT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QNXT
QCLR
Сравнение QNXT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.95 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.57 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QNXT и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QCLR
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.72% | 0.64% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QCLR
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -21.77% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.22% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -8.10% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.32% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.56% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QCLR
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNXT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.93% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 8.56% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 12.08% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 12.61% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 12.61% | +7.66% |