PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и GARP

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%5.91%

Correlation

The correlation between QNXT and GARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between QNXT and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и GARP

Секторы
QNXT
GARP

Технологии

40.3%
56.7%

Потребительский циклический сектор

17.0%
6.1%

Промышленность

10.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.0%

Здравоохранение

7.5%
5.4%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%
2.7%

Финансовые услуги

1.0%
7.5%

Недвижимость

0.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Технологии

QNXT
40.3%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
GARP
6.1%

Промышленность

QNXT
10.6%
GARP
6.9%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
GARP
12.0%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
GARP
5.4%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
GARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
GARP

-

Энергетика

QNXT
2.7%
GARP
2.7%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
GARP
7.5%

Недвижимость

QNXT
0.3%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

QNXT

-

GARP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с FTCS
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QNXT vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.45

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.18

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.85

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.45

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

0.00

Просадки

Сравнение просадок QNXT и GARP

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-31.34%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.69%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.73%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.36%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и GARP

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.03%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.89%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.89%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.97%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

23.89%

-4.16%

Сравнение комиссий QNXT и GARP

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и GARP

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and GARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 25.34% for QNXT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

QNXT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.25% for GARP.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while GARP is Large Cap Growth Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор