Сравнение QNXT с GARP
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 18.98% vs 34.03% for GARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.14%.
QNXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 12.56% | 14.97% | -2.58% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 16.14% | 21.49% | 7.18% |
Correlation
The correlation between QNXT and GARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between QNXT and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QNXT и GARP
Секторы
QNXT
GARP
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
QNXT
GARP
Потребительский циклический сектор
QNXT
GARP
Промышленность
QNXT
GARP
Коммуникационные услуги
QNXT
GARP
Здравоохранение
QNXT
GARP
Потребительский защитный сектор
QNXT
GARP
-
Коммунальные услуги
QNXT
GARP
Энергетика
QNXT
GARP
Финансовые услуги
QNXT
GARP
Недвижимость
QNXT
GARP
Сырьевые материалы
QNXT
-
GARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. GARP — Ранг доходности на риск
QNXT
GARP
Сравнение QNXT c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.50 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 9.65 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и GARP
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -31.34% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -13.69% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.95% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.33% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.53% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и GARP
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.59% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 15.45% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 19.19% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 22.22% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 23.98% | -4.06% |
Сравнение комиссий QNXT и GARP
QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и GARP
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности GARP в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and GARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (8.59%) compared to QNXT (6.79%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs GARP's -31.34%.
On 1-year performance, GARP leads with 34.03% vs 18.98% for QNXT. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GARP has performed better with a 34.03% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.
QNXT has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.27% for GARP.
QNXT is categorized as Nasdaq-100, while GARP is Large Cap Growth Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.15% for GARP.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор