PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QNXT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 16.42% vs 20.98% for JEPQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

QNXT

1 день
0.02%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.21%
1 год
16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		11.21%14.97%-2.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%5.37%

Correlation

The correlation between QNXT and JEPQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between QNXT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и JEPQ

Секторы
QNXT
JEPQ

Технологии

45.3%
58.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.8%

Промышленность

9.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
13.9%

Здравоохранение

6.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.0%

Коммунальные услуги

5.4%
1.1%

Энергетика

2.3%
0.3%

Финансовые услуги

0.8%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Технологии

QNXT
45.3%
JEPQ
58.9%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
JEPQ
11.8%

Промышленность

QNXT
9.7%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
JEPQ
13.9%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
JEPQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
JEPQ
1.1%

Энергетика

QNXT
2.3%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QNXT
0.3%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

QNXT

-

JEPQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с VTQNXT с OUSAQNXT с GLDQNXT с QXQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QNXT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.08

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.39

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.98

-5.92

QNXT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и JEPQ

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-20.07%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.82%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.57%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.37%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.92%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.76%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.42%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

13.83%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

16.82%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.82%

+2.87%

Сравнение комиссий QNXT и JEPQ

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и JEPQ

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.68%0.64%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and JEPQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to QNXT (3.79%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs 16.42% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.68% for QNXT.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор