PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с IWM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 19.83% vs 42.48% for IWM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%.

QNXT

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.25%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.75%
1 месяц
3.14%
С начала года
21.93%
6 месяцев
18.77%
1 год
42.48%
3 года*
19.66%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и IWM

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.68%14.97%-2.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.93%12.66%1.08%

Correlation

The correlation between QNXT and IWM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between QNXT and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и IWM

Секторы
QNXT
IWM

Технологии

45.3%
20.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.0%

Промышленность

9.7%
17.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.7%

Здравоохранение

6.8%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.0%

Коммунальные услуги

5.4%
3.1%

Энергетика

2.3%
6.0%

Финансовые услуги

0.8%
15.5%

Недвижимость

0.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Технологии

QNXT
45.3%
IWM
20.1%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
IWM
8.0%

Промышленность

QNXT
9.7%
IWM
17.3%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
IWM
1.7%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
IWM
15.6%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
IWM
3.1%

Энергетика

QNXT
2.3%
IWM
6.0%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
IWM
15.5%

Недвижимость

QNXT
0.3%
IWM
5.5%

Сырьевые материалы

QNXT

-

IWM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с QQQI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

QNXT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.17

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.96

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.87

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.69

-7.45

QNXT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и IWM

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-59.05%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.03%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-10.74%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.11%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и IWM

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.31%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

14.28%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.69%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.60%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

23.06%

-3.16%

Сравнение комиссий QNXT и IWM

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и IWM

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and IWM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (6.73%) compared to IWM (6.31%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 42.48% vs 19.83% for QNXT. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 42.48% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.67% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while IWM is Small Cap Blend Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор