Сравнение QNXT с IAU
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 32.47% for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
QNXT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам QNXT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.98% | 14.97% | -2.52% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | -4.20% |
Correlation
The correlation between QNXT and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов QNXT и IAU
Секторы
QNXT
IAU
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Технологии
QNXT
IAU
-
Потребительский циклический сектор
QNXT
IAU
-
Промышленность
QNXT
IAU
-
Коммуникационные услуги
QNXT
IAU
-
Здравоохранение
QNXT
IAU
-
Коммунальные услуги
QNXT
IAU
-
Потребительский защитный сектор
QNXT
IAU
-
Энергетика
QNXT
IAU
-
Финансовые услуги
QNXT
IAU
-
Недвижимость
QNXT
IAU
Сырьевые материалы
QNXT
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. IAU — Ранг доходности на риск
QNXT
IAU
Сравнение QNXT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNXT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.70 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.18 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNXT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QNXT и IAU
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -45.14% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -19.18% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -17.02% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -15.96% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 7.79% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и IAU
Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.50% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 23.03% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 26.41% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.94% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.90% | +3.81% |
Сравнение комиссий QNXT и IAU
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и IAU
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.59% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for IAU.
QNXT is categorized as Nasdaq-100, while IAU is Gold. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.25% for IAU.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор