PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 2.29% for FTCS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и FTCS

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%-2.71%

Correlation

The correlation between QNXT and FTCS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between QNXT and FTCS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и FTCS

Секторы
QNXT
FTCS

Технологии

40.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

17.0%
7.7%

Промышленность

10.6%
19.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.3%

Здравоохранение

7.5%
19.1%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
14.3%

Энергетика

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

1.0%
20.4%

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.1%

Технологии

QNXT
40.3%
FTCS
12.3%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
FTCS
7.7%

Промышленность

QNXT
10.6%
FTCS
19.6%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
FTCS
2.3%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
FTCS
19.1%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
FTCS

-

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
FTCS
14.3%

Энергетика

QNXT
2.7%
FTCS
2.2%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
FTCS
20.4%

Недвижимость

QNXT
0.3%
FTCS

-

Сырьевые материалы

QNXT

-

FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

QNXT vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.23

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.42

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.30

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

0.73

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.23

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.50

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QNXT и FTCS

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-53.64%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.74%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.95%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.92%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и FTCS

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.64%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

6.99%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

9.82%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

13.13%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

15.54%

+4.19%

Сравнение комиссий QNXT и FTCS

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и FTCS

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and FTCS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs FTCS's -53.64%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.34% vs 2.29% for FTCS. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.34% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.60% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while FTCS is Large Cap Blend Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.53% for FTCS.

QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор