Сравнение QNXT с DGRO

С начала года, QNXT показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNXT и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и DGRO.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.