PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 19.83% vs 22.32% for DGRO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.70%.

QNXT

1 день
0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.25%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.32%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и DGRO

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		12.68%14.97%-2.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.70%15.69%-2.16%

Correlation

The correlation between QNXT and DGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.67

The correlation between QNXT and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и DGRO

Секторы
QNXT
DGRO

Технологии

45.3%
22.0%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.4%

Промышленность

9.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.1%

Здравоохранение

6.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.1%

Коммунальные услуги

5.4%
6.4%

Энергетика

2.3%
5.1%

Финансовые услуги

0.8%
20.6%

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Технологии

QNXT
45.3%
DGRO
22.0%

Потребительский циклический сектор

QNXT
15.1%
DGRO
5.4%

Промышленность

QNXT
9.7%
DGRO
10.4%

Коммуникационные услуги

QNXT
9.1%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

QNXT
6.8%
DGRO
16.5%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.5%
DGRO
11.1%

Коммунальные услуги

QNXT
5.4%
DGRO
6.4%

Энергетика

QNXT
2.3%
DGRO
5.1%

Финансовые услуги

QNXT
0.8%
DGRO
20.6%

Недвижимость

QNXT
0.3%
DGRO

-

Сырьевые материалы

QNXT

-

DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с VTQNXT с QQQI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

QNXT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNXTDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.37

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.43

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

13.37

-7.12

QNXT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNXT и DGRO

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-35.10%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-6.47%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.44%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.43%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.67%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и DGRO

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.46%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

6.92%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

9.49%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

13.79%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.59%

+3.31%

Сравнение комиссий QNXT и DGRO

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и DGRO

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.67%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and DGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (6.73%) compared to DGRO (2.46%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.32% vs 19.83% for QNXT. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.32% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.67% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while DGRO is Large Cap Growth Equities. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор