PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNTM с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 5 years, QNTM returned -48.49%/yr vs 31.49%/yr for PSI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNTM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

QNTM

1 день
-8.20%
1 месяц
-16.42%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-55.20%
1 год
-69.17%
3 года*
-60.64%
5 лет*
-48.49%
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNTM и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-38.63%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%148.84%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-20.66%

Correlation

The correlation between QNTM and PSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с WQTM.DEQNTM с IDWR.L
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

QNTM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
5.34

-5.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.97

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.67

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

13.01

-13.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

47.17

-48.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNTM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNTM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

5.34

-5.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.84

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.59

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QNTM и PSI

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNTMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-62.96%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

-15.48%

-78.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.98%

-41.07%

-56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.42%

-44.85%

-53.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.40%

-98.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.23%

-15.93%

-76.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.16%

4.26%

+65.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и PSI

Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNTMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.90%

13.55%

+41.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.42%

30.12%

+82.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.03%

37.72%

+122.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.03%

37.84%

+96.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.69%

35.09%

+105.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и PSI

QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNTM and PSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNTM has higher volatility (54.90%) compared to PSI (13.55%). In terms of maximum drawdown, QNTM dropped -99.98% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNTM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор