Сравнение QMOM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
QMOM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QMOM или VT.
Основные характеристики
QMOM | VT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 6.15% |
Дох-ть за 1 год | 37.60% | 21.50% |
Дох-ть за 3 года | 6.02% | 4.80% |
Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 9.82% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.81 |
Дневная вол-ть | 18.97% | 11.63% |
Макс. просадка | -39.13% | -50.27% |
Current Drawdown | -12.22% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VT
С начала года, QMOM показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 6.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VT
QMOM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QMOM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VT
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VT в 2.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.76% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.09% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VT
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VT
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.