Сравнение QMOM с VT

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QMOM и VT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VT.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.