PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с TMFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, QMOM returned 21.88%/yr vs 2.73%/yr for TMFM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -10.20%.

QMOM

1 день
1.73%
1 месяц
-1.23%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.00%
1 год
25.16%
3 года*
21.88%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.91%

TMFM

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-12.46%
1 год
-19.70%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		20.72%2.36%30.43%9.50%-6.99%-0.74%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.20%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%

Correlation

The correlation between QMOM and TMFM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between QMOM and TMFM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QMOM и TMFM

Секторы
QMOM
TMFM

Промышленность

25.6%
20.2%

Технологии

24.6%
31.7%

Энергетика

16.0%

-

Сырьевые материалы

15.9%

-

Здравоохранение

8.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.9%
13.6%

Недвижимость

-

4.6%

Промышленность

QMOM
25.6%
TMFM
20.2%

Технологии

QMOM
24.6%
TMFM
31.7%

Энергетика

QMOM
16.0%
TMFM

-

Сырьевые материалы

QMOM
15.9%
TMFM

-

Здравоохранение

QMOM
8.0%
TMFM
24.2%

Потребительский циклический сектор

QMOM
6.0%
TMFM
3.4%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
TMFM
2.3%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
TMFM

-

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
TMFM

-

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
TMFM
13.6%

Недвижимость

QMOM

-

TMFM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE

Доходность на риск

QMOM vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-1.05

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.50

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.72

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

-1.27

+8.24

QMOM vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и TMFM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-31.75%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-27.34%

+14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-31.75%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-26.93%

+23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-15.98%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

15.59%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и TMFM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.97%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

15.69%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.89%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.57%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

20.57%

+6.05%

Сравнение комиссий QMOM и TMFM

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и TMFM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.45%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and TMFM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (9.28%) compared to TMFM (6.97%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, QMOM leads with 21.88% vs 2.73% for TMFM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TMFM has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMOM has performed better with a 21.88% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

QMOM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.07% for TMFM.

QMOM is categorized as Momentum, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Motley Fool. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.85% for TMFM.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор