PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с VOE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. TMFM is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past 3 years, TMFM returned 2.90%/yr vs 16.45%/yr for VOE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 12.36%.

TMFM

1 день
1.47%
1 месяц
0.99%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-20.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.55%
1 месяц
1.98%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.06%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и VOE

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-10.13%-8.98%17.54%21.81%-27.36%1.91%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.36%12.08%14.00%9.85%-7.97%1.99%

Correlation

The correlation between TMFM and VOE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between TMFM and VOE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFM и VOE

Секторы
TMFM
VOE

Технологии

31.7%
11.4%

Здравоохранение

24.2%
6.4%

Промышленность

20.2%
13.6%

Финансовые услуги

13.6%
16.6%

Недвижимость

4.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.9%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

12.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

TMFM
31.7%
VOE
11.4%

Здравоохранение

TMFM
24.2%
VOE
6.4%

Промышленность

TMFM
20.2%
VOE
13.6%

Финансовые услуги

TMFM
13.6%
VOE
16.6%

Недвижимость

TMFM
4.6%
VOE
5.6%

Потребительский циклический сектор

TMFM
3.4%
VOE
6.2%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.3%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

TMFM

-

VOE
5.9%

Коммуникационные услуги

TMFM

-

VOE
2.1%

Энергетика

TMFM

-

VOE
12.3%

Коммунальные услуги

TMFM

-

VOE
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с QMOM
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

TMFM vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFMVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.00

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.87

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.34

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.64

-14.00

TMFM vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFM и VOE

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-61.50%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-6.93%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-18.45%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-0.52%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-8.33%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

1.83%

+13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и VOE

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.29%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

8.37%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

11.62%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.01%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.79%

+1.79%

Сравнение комиссий TMFM и VOE

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и VOE

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.85%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and VOE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.99%) compared to VOE (3.29%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs VOE's -61.50%.

On 3-year performance, VOE leads with 16.45% vs 2.90% for TMFM. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOE has performed better with a 16.45% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

VOE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.07% for TMFM.

TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор