PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFM с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с VOE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

TMFM и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFM или VOE.

Корреляция

Корреляция между TMFM и VOE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFM:

0.69

VOE:

0.45

Коэф-т Сортино

TMFM:

1.09

VOE:

0.75

Коэф-т Омега

TMFM:

1.14

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

TMFM:

0.58

VOE:

0.41

Коэф-т Мартина

TMFM:

1.77

VOE:

1.33

Индекс Язвы

TMFM:

7.52%

VOE:

5.65%

Дневная вол-ть

TMFM:

20.12%

VOE:

16.70%

Макс. просадка

TMFM:

-31.75%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

TMFM:

-9.45%

VOE:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 0.66%.

TMFM

С начала года

1.29%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-6.00%

1 год

13.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOE

С начала года

0.66%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-4.42%

1 год

7.52%

5 лет

16.11%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMFM и VOE

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFM и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг риск-скорректированной доходности TMFM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VOE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и VOE

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности VOE в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		16.06%16.27%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и VOE

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и VOE

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...