Сравнение TMFM с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
TMFM и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -8.98% | 17.54% | 21.81% | -27.36% | 2.08% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и VOE
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
TMFM vs. VOE — Ранг доходности на риск
TMFM
VOE
Сравнение TMFM c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 1.06 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 1.55 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.41 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.51 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.06 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и VOE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и VOE
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и VOE
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -61.50% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -12.42% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -4.54% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -8.41% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 2.68% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и VOE
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.01% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.77% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.46% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.11% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.84% | +1.63% |